Теория вероятностей и математическая статистика. Анализ рядов динамики. Автокорреляция.

Описание курса

Во многих рядах динамики можно наблюдать зависимость /-го уровня yt от предшествующих yt_г Например, численность населения за определенный год зависит (при прочих равных условиях) от численности в предшествующие годы; то же можно сказать и о поголовье скота, численность которого в каждый год зависит от численности поголовья в предшествующие годы; урожайность сельскохозяйственных культур в отдельные годы также может быть связана с урожайностью в предшествующие периоды и т.д.

Зависимость между последовательными (соседними) уровнями ряда динамики называется в статистике автокорреляцией. Исследование рядов на автокорреляцию — одна из частных, но важных задач при статистическом изучении рядов динамики. В частности, если установлено наличие автокорреляции, то эту зависимость можно выразить уравнением авторегрессии. В отдельных случаях приходится устранять влияние автокорреляции на взаимосвязь между исследуемыми показателями. Так возникает необходимость измерения автокорреляции.

Что будет изучено

Освоение понятий: сезонность, колеблемость, критерий Дарбина -- Уотсона.

Требования к обучаемому

Студенты разных специальностей.